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《金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009》2009年
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中国非寿险市场承保周期研究:基于滤波分析模型

李心愉  李杰  兰伟  
【摘要】:保险业承保利润的波动在学术上称为承保周期(Underwriting Cycle)。对于承保周期的许多研究都发现,世界大部分国家和地区存在着承保周期现象。然而,国内的一些研究却表明中国的非寿险市场基本上不存在承保利润周期。本文认为,承保周期研究中通用的ARIMA模型并不适合中国的非寿险市场特征。本文采用时间序列谱分析法中的CF滤波法对我国1980年到2008年之间的非寿险承保赔付率进行研究,发现我国非寿险市场存在着承保周期,周期长度为4-5年不等,而且市场坚挺期(HardMarket)与市场疲软期(SoftMarket)的时间长度并不严格对称。通过分析宏观经济周期波动与我国非寿险市场承保周期波动的相关性,本文还发现我国非寿险承保赔付率与前一年度的GDP增长率、贷款余额增长率负相关,与前一年度的利润波动和消费者物价指数正相关。这一发现与国外现有的研究成果高度吻合。
【作者单位】:北京大学
【分类号】:F842.6;F224

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