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《第七届北京青年科技论文评选获奖论文集》2003年
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基于期权定价思想的绩效评估与组合动态管理方法设计

赵中秋  李金林  
【摘要】:评券投资基金绩效评价的方法多数是依赖于CAPM和APT模型假设的,在本文中,作者在前人研究的基础上,提出了一种基于期权定价思想的新的绩效评价方法,并应用数学方法进行了证明和推导。本文的创新之处在于将“组合保险技术”理论应用于证券投资基金绩效评价领域,将保险中的保费支出视为基金资产的风险要素,而用经风险调整的绩效指数来表示基金的绩效。通过此种算法,基金购买人可以使用此评估方法像Jensen指数那样来对基金的绩效进行排序,求算出的结果代表着“保证不赔本基金”的扣险风险净收益。另外,本文还将投资组合保险的理念应用于中国市场基金组合管理策略,即应用投资组合保险的动态组合复制策略设计。
【作者单位】:北京理工大学管理与经济学院
【分类号】:F224

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