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《经济学(季刊)第6卷第2期(总第24期)》2007年
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季节调整中的春节模型

栾惠德  张晓峒  
【摘要】:如何估计并消除春节等移动假日的影响是我国季节调整工作中的一个重点和难点。本文首先借鉴X—12—ARIMA季节调整程序中的复活节模型建立了基本的春节模型,继而考虑到存量数据与流量数据在性质上的差异,提出了存量数据的春节模型。在此基础上进一步扩展,构造了三区段变权重春节模型。对社会消费品零售总额和货币供应量的实证检验表明,这一组春节模型
【作者单位】:南开大学国际经济研究所
【关键词】:季节调整 春节效应 X--ARIMA
【基金】:中国人民银行项目“PBC版时间序列X-12-ARIMA季节调整原理研究”课题成果之一
【分类号】:F721;F822;F224
【正文快照】:
一、引言由于季节因素的存在,使得原始的月度或季度时间序列数据(统称为子年度数据)不具有可比性,不能直接进行比较。季节调整就是对子年度数据中隐含的由季节性因素引起的季节影响加以纠正的过程。季节调整的用途主要有两点:其一是出于制订生产计划和控制存货的目的,对季

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
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