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《第二届全国随机动力学学术会议摘要集与会议议程》2013年
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An alternative expression for stochastic dynamics under non-Gaussian white noise

孙旭  
【摘要】:对于带跳的激励下的随机动力系统,经常需要使用 DiPaola-Falsone 随机微分方程建模。DiPaola-Falsone 随机微分方程是对 Ito 随机微分方程的修正,其修正项是通过用递归的无穷级数进行表达。本报告中所提出的新型表达式与 DiPaola-Falsone 的表达式兼容,且具有以下优点:(1)使用范围更广;(2)更适用于高精度数值计算;(3)可用于推出随机带跳参数(或乘性)激励下的动力系统所对应的 FPK 方程。本报告将给出具体的实例说明所提表达式的上述三个优点。
【作者单位】:华中科技大学
【分类号】:N93

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